资本管理

商业银行应综合考虑股东、经营管理层、监管当局等不同角色对资本管理的要求,从以下几个方面逐步建立和完善资本配置程序:

经济资本管理的最终目的就是要在当前和未来的RAROC/EVA评定和预测的基础上,达到如下目标:  

【PrimeCM产品功能】

■ 风险偏好及限额管理:完成银行风险偏好、经济资本限额等指标设置管理。

■ 经济资本计量:完成各机构、条线对经济资本占用计量,并以报告展现。包括存量静态计量分析和常规动态情景计量。

■ 经济资本预算与分配:完成经济资本按条线、机构等维度的预算分配。可根据银行资本战略,配置多套经济资本规划参数,其中一套用于考核,其他应用于内部管理分析。

■ 经济资本占用分析:在经济资本计量基础上,结合经济资本分配,对经济资本实际占用情况进行分析。并对机构、条线、产品、行业等多个维度,进行多套资本预算执行方案比对分析。

■ 经济资本指标监控:计量经济资本管理指标,建立经济资本指标监控体系,并对机构、条线、产品、行业等多维度资本消耗超限情况进行预警。

■ 经济资本压力测试:特殊情景配置,实现进行经济资本压力测试。

■ 经济资本规划与测算:结合银行历史财务数据、宏观经济状况、未来业务发展规划、压力情景等,协助银行开展经济资本规划工作,特别是对未来的ROE、ROA、NII、RAROC/EVA进行计算分析,提供经济资本测算工具,做一笔业务后,可预测占用的经济资本,该功能通常开放给客户经理使用。


【PrimeCM产品特点】

■ 提供精细化的资本计量手段,帮助金融企业进行更加精细化的资本管理。

■ 提供多维度的资本分析报告,帮助金融企业进行资本占用与资本回报的测算,进行业绩分析和价值导向传递。

 通过资本回报分析,评估资本使用效率,从而进行合理、高效的资本配置。

■ 帮助银行进行基于经济增加值和资本回报的盈利分析体系和绩效管理体系的构建。 提供统一的管理平台,协助银行进行规范化管理。 提高业务组件和模型的复用性,是银行业务管理更加简单而精炼。

■ 提供统一、规范的接口模型和技术架构,提高快速扩展和二次开发能力。

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